Negociação com ação de preço versus indicadores
Busting 5 Price Action Trading Myths.
Busting 5 Price Action Trading Myths.
# 1 A ação do preço é melhor do que os indicadores.
Existem dois tipos de comerciantes: aqueles que pensam que os indicadores são a maior coisa do mundo e os comerciantes que pensam que os indicadores são o puro mal e apenas nenhum sentido e uma invenção para fraudar comerciantes inocentes.
A verdade é que ambos os grupos não entenderam quais indicadores nem qual ação de preço são. Se um comerciante diz que os indicadores são melhores, ou pior do que a ação de preço, ele não conhece seu ofício.
Os indicadores e os preços são exatamente o mesmo. Os indicadores apenas levam o que você vê em seus gráficos de preços, aplique uma fórmula e o transformem em barras, gráficos ou outros objetos visuais. Um comerciante que acha que esse preço é superior aos indicadores não compreendeu esse conceito simples.
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# 2 A ação de preço é líder, não está atrasada como indicadores.
Outro mito é que o preço é líder e os indicadores estão atrasados. Em outras palavras, os comerciantes acreditam que os indicadores apenas descrevem o passado, enquanto o preço pode fornecer informações sobre o que acontecerá no futuro. Mais uma vez, esta é outra afirmação sem sentido feita por comerciantes não educados.
Tanto a ação de preços quanto os indicadores mostram o passado e o que já aconteceu. Pense nisso: tudo à esquerda é o passado e o espaço branco à direita mostra as possibilidades ilimitadas do que poderia acontecer. Quando você vê um pinbar, uma barra engolfadora, altos e baixos, ou qualquer outra formação ou interpretação de preços, já aconteceu. Pensar que há algo que leva sobre essas coisas é apenas uma pura ignorância. O mesmo é verdadeiro para os indicadores. Os indicadores apenas levam o que você vê nos seus gráficos e aplicam uma fórmula para isso.
A ação de preço e os indicadores estão atrasados, mas não importa. Como comerciante, você não precisa prever o futuro. Você só precisa encontrar algo que você possa usar para criar uma vantagem.
# 3 A ação de preço é objetiva, fácil de seguir e simples.
& # 8216; Mantendo-o simples & # 8217; e & # 8216; ação de preços & # 8217; são usados como sinônimos entre os comerciantes porque acreditam que a ação do preço não é discricionária e os sinais são claros e óbvios. Novamente, eles não poderiam estar mais longe da verdade.
O tamanho da vela, a proporção de corpo e mechas, a posição da vela e as mechas, a proporção das velas entre si e o desenvolvimento do tamanho da vela são apenas alguns parâmetros que tornam óbvio que a ação do preço não é a maneira fácil para perder os comerciantes que não querem colocar no trabalho.
A ação de preço é altamente subjetiva e a ação de preço de negociação é ainda mais discricionária do que a negociação com indicadores. Os comerciantes excluem esse fato porque estão procurando por atalhos que não existem.
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Os gráficos de ação de preço # 4 são limpos. Os indicadores são confusos.
Esta é uma das citações mais favoritas do & # 8216; gurus do comércio & # 8217; que estão vendendo métodos de ação de preço porque querem fazer comerciantes acreditar que os indicadores estão apenas aglomerando seus gráficos e escondendo o que é importante. Para enfatizar o seu ponto de vista, eles usarão screenshots de gráficos cheios de indicadores arbitrariamente escolhidos.
No final, se resume ao que você está confortável. Talvez você se sinta perdido olhando um gráfico de preço em branco sem linhas. Alguns comerciantes precisam de informações adicionais e você precisa de orientação de pivôs, médias móveis, MACD ou estocásticos; e não há nada de errado sobre isso. Lembre-se, os anunciantes usaram este slogan há anos para enganar ajuda buscando comerciantes para acreditar que eles encontraram uma maneira de mostrar-lhes como ganhar dinheiro de forma fácil.
# 5 A ação de preço não é um sistema. A ação de preço é o mercado.
Isso nos leva de volta ao ponto # 1: o preço e os indicadores são a mesma coisa. Os indicadores não usam números aleatórios para traçar algumas curvas em seus gráficos; os indicadores usam o que você vê no seu gráfico e o transformam em uma manifestação visual.
A ação de preço é apenas um sistema de negociação & # 8216; & # 8217; como qualquer outra coisa. Em algum momento, alguns comerciantes inteligentes tiveram a idéia de escolher nomes aleatórios para certas formações, como suporte e resistência, pinbars, Fibonacci, ondas Elliot, padrões harmônicos e, em seguida, alinhar exemplos de como eles poderiam ser usados para prever o que acontecerá a seguir .
Novamente, isso não significa que a ação de preços seja ruim ou que não funcione, mas você tem que entender que a ação de preço não é nada especial. A ação de preço e os indicadores são a mesma coisa.
Conclusão: Aceite que os preços e os indicadores sejam os mesmos.
Nós não podemos enfatizar isso o suficiente. Don & # 8217; t cair para os truques de marketing inteligente de & # 8216; gurus do comércio & # 8217; que te prometem o fácil e "# 8217; real & # 8217; maneira de ganhar dinheiro na negociação. Só porque o preço está localizado acima do seu indicador, isso não significa que seja superior a ele.
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Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2018.
Forex Price Action vs Indicadores. Qual é o melhor?
Aqui está a minha opinião: "Price Action" e "Indicators" são a mesma coisa. Exatamente o mesmo pessoal.
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Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Preço Ação Vs Indicadores técnicos: fatos, mitos e diferenças reais.
Se você trocou o tempo suficiente, você provavelmente se encontrou a discutir em algum momento a questão entre ação de preço e indicadores técnicos. Alguns comerciantes & # 8211; depois de uma longa batalha com indicadores & # 8211; encontrar uma sensação de elegância e simplicidade na análise de ação de preços, enquanto outros argumentam que os indicadores fornecem informações que não podem ser obtidas a partir de ação de preço simples. Existe uma maneira fundamentalmente melhor de entender o mercado? Existe alguma vantagem que você pode obter ao usar a ação de preço? Está usando indicadores uma maneira de garantir que você apenas produza sistemas que funcionem em retrospectiva? Na publicação de hoje, procuro responder a essas questões, bem como dar-lhe alguns fatos claros quanto à ação de preços e indicadores técnicos. Nós iremos através das definições para ambos, como eles são diferentes, como eles são iguais e como essas características podem se relacionar com a negociação e rentabilidade reais.
Comecemos por definir ambos os conceitos. A ação de preço geralmente é definida como qualquer interpretação do mercado que decorre de comparações simples de dados brutos do mercado. Por exemplo, se seu sistema de negociação se compara hoje aberto com o fechamento de 10 dias atrás, então você pode dizer que atualmente você está negociando um sistema baseado em ações de preço. As estratégias de ação de preço não processam os dados brutos do mercado de nenhuma maneira e, portanto, fornecem a imagem mais pura do mercado. Os indicadores técnicos, por outro lado, processam os dados do mercado bruto de alguma forma que podem eliminar algumas informações contidas nos dados originais. Por exemplo, um oscilador estocástico dá-lhe a localização do preço atual em relação ao intervalo Alto / Baixo nos últimos períodos X e, no processo, reduz todas as informações de mercado para um intervalo de 0-100. Os indicadores técnicos passam por dados e valores de retorno que são uma simplificação geral da ação de preço subjacente. Você pode ver a ação de preço como uma forma de negociação sem perdas, enquanto os indicadores técnicos são uma forma de negociação filtrada.
Do acima, pode ser fácil dizer que a ação de preço é melhor, pois fornece mais informações. No entanto, a quantidade de informações no mercado que é relevante para previsões é pequena, pois o mercado é incrivelmente barulhento. Por esse motivo, os indicadores técnicos fornecem um nível de filtragem que pode ser muito útil na derivação de sistemas que geram sinais com base no comportamento do mercado subjacente real que é interessante para nós, e não o ruído acima. Os indicadores tornam-se mais úteis à medida que a quantidade de ruído na ação de preços se torna maior (à medida que os quadros de tempo diminuem) enquanto eles se tornam menos úteis, pois a quantidade de ruído se torna menor. Embora um sistema baseado em ações de preço possa ter dificuldade em produzir sinais viáveis em um período de tempo mais baixo, uma estratégia baseada em indicadores técnicos pode ser capaz de obter melhores resultados simplesmente olhando além de um grande número de ruídos que dificultam a negociação de ações de preço.
O acima também não significa que os indicadores técnicos tornam-se irrelevantes à medida que o período de tempo se torna maior. Um indicador técnico pode fornecer informações que são difíceis de ver em grandes quantidades de dados. Por exemplo, um indicador técnico pode mostrar-lhe qual a percentagem das barras X passadas, onde otimista ou descendente, algo que é difícil de deduzir a partir de simples comparações baseadas em preços. Isso também não significa que a ação de preços seja irrelevante em prazos baixos, pois a ação de preços pode muitas vezes reagir rapidamente a alguns eventos que são difíceis de ver através da filtragem de indicadores. Enquanto um filtro RSI pode levar algum tempo para reagir a um pico de mercado, isso pode ser detectado muito rapidamente com uma estratégia baseada em ação de preço que está fazendo algumas comparações baseadas em OHLC rápidas usando dados de apenas as últimas barras.
A partir de uma perspectiva de criação de sistema algorítmico, muitas vezes as pessoas reclamam indicadores técnicos porque são percebidas como sendo mais propensas a & # 8220; curve-fitting & # 8221 ;. As pessoas muitas vezes pensam que suas chances de desenvolver uma estratégia de sucesso com indicadores são escassas porque os graus de liberdade inerentes aos próprios indicadores. as variáveis relevantes para o processamento de sinal & # 8211; dá-lhes a capacidade de ajustar o sistema (ajuste de curva) às condições de mercado anteriores no que é percebido como sendo excessivo & # 8221 ;. No entanto, os sistemas baseados em ações de preço podem fazer exatamente a mesma coisa se tiverem graus de liberdade suficientes. Uma estratégia de negociação baseada em 10 regras baseadas em ações de preços pode realmente ser mais propensa a ser # 8220; curva ajustada & # 8221; que uma estratégia que é desenvolvida usando um único indicador com 3 variáveis filtrantes, simplesmente porque a estratégia baseada em ação de preços tem mais graus de liberdade. O problema aqui está relacionado ao viés de mineração de dados de cada uma das duas abordagens, desde que você tenha determinado seu viés de mineração de dados para o número de graus de liberdade que você possui, não há nenhuma vantagem inerente ou desvantagem inerente ao tipo de sistema você está usando. A questão aqui está relacionada aos graus de liberdade da sua estratégia e não ao tipo de variáveis que está sendo usada.
Também vale a pena mencionar que tive experiência no passado com os dois tipos de estratégias de negociação (baseados inteiramente na ação de preços e inteiramente em indicadores) e não encontrei nenhuma indicação de que uma fonte possa ser melhor do que a outra. Uma estratégia pode ser desenvolvida de forma totalmente sólida para qualquer uma dessas duas abordagens e nem uma nem a outra dão a estratégia uma probabilidade adicional de sucesso em condições de comércio vivo. No final, tanto a ação de preço quanto os indicadores são fontes disponíveis para o projeto de estratégias de negociação e um comerciante inteligente definitivamente aproveitaria tanto para desenvolver melhores sistemas de negociação. Os indicadores podem ser usados como filtros de sinal para obter informações que, de outra forma, seriam difíceis de obter, enquanto que a ação do preço pode ser usada para fornecer confirmações adicionais, saídas de reação rápida, etc. Essas duas fontes têm seus usos e, de fato, podem ser combinadas para chegar numa abordagem mais holística da negociação.
Finalmente, gostaria de salientar que é muito importante entender os indicadores quando você os usa. Os indicadores são filtros de sinal e, como tal, você deve entender o que eles estão filtrando, quais informações estão lhe dando e como você pode usar essas informações para criar ou melhorar um sistema comercial. Os indicadores raramente podem ser usados com sucesso sem uma compreensão profunda sobre o que eles estão calculando, como eles estão sendo calculados e o que esses cálculos dizem sobre a ação do preço subjacente.
Se você gostaria de saber mais sobre o desenvolvimento do sistema e como você também pode desenvolver seu próprio portfólio de sistemas para negociação algorítmica, considere se juntar a Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para automatizado negociação em geral. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)
7 Responses to & # 8220; Price Action Vs Indicadores técnicos: fatos, mitos e diferenças reais & # 8221;
Muito bom artigo mais uma vez e eu concordo completamente, a ação de preço por si só não é melhor do que um sistema baseado em indicadores. Os indicadores também usam a ação do preço como suas insumos e, por exemplo, o mesmo, se você olhar os últimos 5 minutos de ação de preço com seus olhos e fazer uma descrição baseada nesse uso, deixe uma média móvel de 5 períodos no gráfico 1M. a descrição para você. Ambos usam a mesma ação de preço subjacente, ambos podem ser válidos ou não, porém você os interpreta. Não há vantagem para um sobre o outro.
Daniel, você diz ... simplesmente porque a estratégia baseada em ação de preços tem mais graus de liberdade. & # 8221;
Como você define & # 8220; graus de liberdade & # 8221 ;? Para o RSI (n) & gt; X você possui possibilidades infinitas porque X é um número real. A ação de preço sempre possui possibilidades finitas. Você não consegue ver que os indicadores em números reais produzem infinitas possibilidades. Mesmo no caso de uma cruz média móvel do tipo ema (a1) & gt; ema (a2). As possibilidades são infinitas aqui porque abs (ema (a1) & # 8211; ema (a2)) é um número real. Todos os derivados de ação de preço têm infinitos graus de liberdade e, portanto, representam o perigo de viés de mineração de dados incontroláveis. Ao contrário desse preço, a ação dos graus de liberdade pode ser grande, mas sempre é um número finito. Pense nisso e # 8230;
Obrigado pelo seu comentário: o) É um ponto interessante, mas isso envolve apenas casos em que os indicadores são avaliados contra um limiar ou conter um grau de liberdade que é um valor real. Por exemplo, você poderia ter RSI (a1)> RSI (a2) e você não teria comparações contra um número real ou qualquer grau infinito de liberdade envolvido no cálculo do indicador. Eu também não acho que o caso do RSI (n) <> X também não é solucionável porque você pode determinar o viés de mineração de dados usando o tamanho da grade que você usa para ministrar X no processo de criação do sistema. Claramente, se você precisar de um sistema RSI com uma etapa de 0.00001 em X, você precisará usar esse valor para determinar também seu viés de mineração de dados, o que, obviamente, será muito maior. O viés de mineração de dados pode ser determinado pelo processo de mineração de dados que você irá realizar. Claramente, você estará minerando X dentro de alguns limites de etapas e com algum grau de precisão.
Sua observação implica que é preciso ter cuidado ao usar indicadores para a mineração de dados, mas acredito que não descarta a possibilidade. Em qualquer caso, sempre feliz em ler seus comentários Bob. Obrigado novamente por comentar: o)
& # 8221; Por exemplo, você poderia ter RSI (a1) & gt; RSI (a2) e você não teria comparações contra um número real ou qualquer grau infinito de liberdade envolvido no cálculo do indicador. & # 8221;
O ponto é que o conjunto de indicadores envolve graus infinitos de liberdade, embora exemplos específicos não sejam possíveis. RSI (a1) & gt; RSI (a2) raramente é usado, mas RSI (a1) & gt; X é freqüentemente usado e isso tem infinitos graus de liberdade, embora você possa definir um passo menor para tentar mitigar isso. O ponto é que, em princípio, existem graus de liberdade potencialmente infinitos envolvidos com o uso de indicadores.
Vamos considerar um exemplo. Uma ação de preço de 3 bares e B negocia médias móveis e ele precisa de pelo menos 25 dias para uma cruz de 5/25. A tem 6 graus de liberdade. B tem um número indefinido de graus de liberdade porque não sabemos como ele veio com a cruz 5/25. Deixe-nos assumir que ele testou de 15 a 30 para o lento e 3 a 10 para o rápido. Existem 35 graus de liberdade no melhor dos casos.
Acho que sua análise foi feita com pressa. Essas coisas exigem matemática e exemplos. Eu espero mais de você do que argumentos não devolvidos. Você tem que viver de acordo com seu legado.
Obrigado por postar: o) Deixe-me agora comentar algumas das coisas que você disse:
Vamos considerar um exemplo. Uma ação de preço de 3 bares e B negocia médias móveis e ele precisa de pelo menos 25 dias para uma cruz de 5/25. A tem 6 graus de liberdade. B tem um número indefinido de graus de liberdade porque não sabemos como ele veio com a cruz 5/25. Deixe-nos assumir que ele testou de 15 a 30 para o lento e 3 a 10 para o rápido. Existem 35 graus de liberdade no melhor dos casos.
Eu acho que você confunde graus de liberdade com permutações possíveis. Uma estratégia de média móvel com um MA rápido e lento tem apenas 2 graus de liberdade (os períodos) independentemente do número de etapas ou intervalos que são usados no processo de otimização. Estou usando a definição de graus de liberdade como formalmente dada em estatísticas (o número de graus de liberdade é o número de valores no cálculo final de uma estatística que é livre para variar, veja aqui). No caso de uma estratégia de ação de preço usando uma regra, existem muitos mais graus de liberdade se você considerar as mudanças das velas e se o Alto, Baixo, Aberto ou Fechar são usados (4, 2, para um total de 8 ).
Nesse sentido, seu exemplo RSI anterior tem apenas dois graus de liberdade (o período RSI e X), embora o número de permutações possíveis para X possa ser infinito. Um certo grau de liberdade é simplesmente o que pode variar, e não em que medida essa variação pode ocorrer. No entanto, considerando o número de permutações é fundamental para a determinação do viés de mineração de dados (como eu acreditava ser seu ponto de vista?). Se as permutações são potencialmente infinitas, você está certo em que há ambigüidade no viés de mineração de dados porque nunca podemos estar completamente seguros do que o número de permutações testadas foram. Uma pessoa usando uma estratégia RSI> X poderia ter testado 1 milhão ou 200 combinações, nunca podemos saber com certeza porque a configuração permite isso.
Acho que sua análise foi feita com pressa. Essas coisas exigem matemática e exemplos. Eu espero mais de você do que argumentos não devolvidos. Você tem que viver de acordo com seu legado.
Obrigado pelo amor duro Bob; o) Eu vou manter isso em mente para futuras postagens,
& # 8220; pense que você está confundiando graus de liberdade com possíveis permutações. & # 8221;
De modo nenhum. Em uma otimização simples de uma única hipótese, você está correto que um crossover tem 2 graus de liberdade. No contexto da mineração de dados, que foi o contexto original da sua publicação, cada permutação é um grau de liberdade. Este é o caso de uma permutação que desempenha o papel de uma variável na mineração de dados. Cada uma das permutações resultantes da alteração dessas variáveis torna-se, por sua vez, um grau de liberdade do processo de mineração de dados.
Isso é tão difícil de entender? :)
Na verdade, eu concordo com você em que o viés de mineração de dados pode essencialmente ser infinito para estratégias envolvendo números reais, pois você não pode saber quais restrições foram usadas em sua criação. No entanto, eu acredito que, se você for o desenvolvedor, pode criar estratégias de indicadores com viés de mineração de dados limitados que podem funcionar tanto quanto os de ação de preço. Eu ainda não acho que as estratégias dos indicadores sejam inerentemente pior, desde que você controle os graus de liberdade e o processo de mineração de dados (você controla todo o desenvolvimento). Não vejo nenhum motivo para que você não possa criar estratégias baseadas em indicadores de som que sejam igualmente controladas como baseadas em ações baseadas em preços (por exemplo, se você tratar séries de indicadores como séries de ação de preço e executar apenas as comparações X (a)> X (b)). Claro, você precisa ser mais cuidadoso e seu espaço de mineração de dados pode ser muito maior, mas você ainda pode fazer o processo, desde que você seja responsável por todos os itens acima.
Os indicadores são certamente propensos a mais armadilhas, mas isso não significa que eles não podem ser usados em abordagens bem sucedidas de mineração de dados, desde que todos os problemas sejam adequadamente avaliados para controlar o viés de mineração de dados.
Obrigado novamente por participar da discussão Bob: o)
Negociadores de ação de preço.
Simplificando, a ação do preço é uma técnica pela qual um comerciante lê o mercado e depois toma uma decisão com base no movimento dos preços reais no gráfico, ao invés de depender de indicadores de atraso. A maioria dos indicadores é, de fato, derivada de preços no gráfico, o que significa que eles são desnecessários e refletem a informação passada.
Os comerciantes de ações de preços acreditam que as negociações devem ser feitas nas informações mais importantes e atualizadas, que eles consideram ser o histórico atual de preços e preços de uma determinada segurança. Através do uso de estratégias específicas, esses comerciantes podem utilizar informações passadas para saber sobre o que os preços podem fazer no curto prazo, o que lhes dá uma vantagem quando se trata de obter lucros a curto prazo.
Mais tecnicamente, a ação do preço é o movimento do preço de uma segurança. Esta é abrangida na análise de padrões técnicos e gráficos em um esforço para encontrar ordem no que de outra forma pareceria ser um movimento de preço aleatório. Swings, testes de resistência e consolidação são exemplos de ação de preço.
Negociadores de ação de preço.
Os comerciantes de ação de preços tendem a limitar suas fontes de dados. Eles dependem da análise técnica, mas não dos indicadores convencionais. Em vez disso, eles usam uma combinação de movimento de preços, padrões de gráfico, volume e outros dados brutos do mercado para determinar se eles farão ou não um comércio. Para os detratores, os comerciantes de ação de preços são de abordagem simplista ou minimalista, mas a metodologia não é de fato mais fácil do que outras estratégias de negociação. Os comerciantes bem sucedidos de ação de preços ainda devem conhecer um bom negócio sobre como os mercados funcionam. Uma coisa positiva sobre a negociação de ações de preço é que ela tende a funcionar em qualquer tipo de mercado, por isso pode ser transferido para todos os tipos de investimentos.
Na sua mais pura, o comércio de ações por preços constitui a leitura de fita. Leitores de fitas seguem a janela de tempo e vendas e a profundidade de mercado (DOM). Não há outras informações necessárias; Os negócios são feitos com base no fluxo de pedidos.
Histórico de preços.
A negociação de ações de preço normalmente envolve a leitura de histórico de preços. Eles levam esse processo além do desenho de suporte básico e linhas de resistência, escolhendo em vez disso para procurar a explicação sobre o que aconteceu, por que aconteceu e se isso acontecerá novamente no futuro.
Vantagem para negociação de ações de preço.
A negociação de ações de preço não depende de softwares adicionais. É gratuito e pode ser realizado simplesmente pelo rastreamento de gráficos de preços. É versátil, tornando-o eficaz em todos os tipos de mercados. Ele também pode ser usado com praticamente qualquer software comercial no mercado. Também continua a ser uma das metodologias mais rápidas, porque o atraso no preço é irrelevante, não há dados antigos.
Conclusão.
A ação de preço pode ser um conceito difícil mesmo para comerciantes experientes. Um dos motivos para isso é que nenhum comerciante analisará preços passados da mesma maneira. É, até certo ponto, subjetivo. Isso significa que os comerciantes de ação de preço devem ser independentes e confortáveis com sua própria compreensão dos mercados. Os comerciantes de ação de preços também não são susceptíveis de colher lucros maciços da noite para o dia, mas eles podem suportar um lucro arrumado se eles são qualificados.
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