Estratégias de negociação nifty

Estratégia de negociação de gráfico de 4 horas nifty.
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Introdução à Estratégia de Forex de 4 Horas. quando há volatilidade suficiente para formar uma tendência no gráfico de 4 horas, a negociação em instrumentos financeiros pode.
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23.02.2009 & # 0183; & # 32; Esta é uma discussão sobre a estratégia de gráfico de 1 HR dentro Eu configurei transações a cada hora e depois me afastem do Gráfico: gbifulco: Negociação Discrecional: 4:
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Definitivamente estou tomando notas aqui sobre a negociação das tabelas de 4 horas definidas e Estou feliz por ter compartilhado este artigo sobre a negociação dos intervalos de tempo de 4 horas à medida que eu combinar.

Estratégia de negociação FNO sem direção e sem risco.
Desempenho da Estratégia pelo Subjacente.
Desempenho da Estratégia até a Data Final.
Compre 5 lotes de OCT 4800 PUT: 92.00.
VENDER 5 lotes de NOV 5000 CALL: 220.60.
VENDER 4 lotes de NOV 4800 PUT: 155.
Compre 1 Lot of Nifty Future no CMP: 4967.
Se Nifty fechar em 4300 & # 8211; Lucro Rs 820 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 4400 e # 8211; Lucro Rs 802 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 4500 & # 8211; Lucro Rs 761 & # 215; 50.
Se Nifty fechar no 4600 & # 8211; Lucro Rs 680 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 4700 e # 8211; Lucro Rs 551 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 4800 & # 8211; Lucro Rs 325 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 4900 & # 8211; Lucro Rs 460 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5000 & # 8211; Lucro Rs 447 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5100 & # 8211; Lucro Rs 270 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5200 e # 8211; Perda Rs -0,09 & # 215; 50.
Se Nifty se fechar em 5300 & # 8211; Lucro Rs 144 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5400 e # 8211; Lucro Rs 263 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5500 e # 8211; Lucro Rs 370 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5600 e # 8211; Lucro Rs 471 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5700 & # 8211; Lucro Rs 567 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5800 e # 8211; Lucro Rs 672 & # 215; 50.
Todos os valores acima são valores aproximados.
Leituras e observações relacionadas.
Gráfico de faixas de fãs de GANN de curto prazo mostra os gráficos de fãs de GANN de menor prazo aproximando-se da linha de resistência de curto prazo perto de 4800. A falha no intervalo acima de 4800 é baixa para negociações de curto prazo. A coppock é positiva para mais duas ações. Em junho de 2009, eu mencionei sobre Três ações para as quais o coppock se torna positivo. E hoje, duas vezes, as minhas observações estão sob minha observação. Apenas mais uma vez começou a cavar [& hellip;] Snippet de código: Time Left Info Perto da vela / Bares Aqui está um pequeno trecho de código que exibe os segundos restantes para a barra para fechar perto da vela corrente em execução. Se você estiver mais focado na negociação em um período de tempo menor, então [& hellip;] ADLABS: The Great Multibagger Stock to Hold Comprar: Adlabs CMP: Rs688Target: Rs 1200Time Frame: 6 Meses 10 RAZÕES POR QUE ADLABS É UM MULTIBAGGER !! 1) ADLABS ESTÁ EXPANDANDO CANAIS DE FM S (BIG FM). Até 2009, IT WILL [& hellip;] Como ser um comerciante bem-sucedido - Lições de negociação Setenta mil para Rs 55 Lakh - O Chaoist Era agosto de 2007 e eu estava negociando por 2 anos até então, trabalhando duro, aprendendo tudo o que encontrei Os mercados, mas eu [& hellip;] Short Ambos os 4900 PE e 5000 CE Stategy: Sell Straddle Short Sell: 4900 PE OCT Venda curta: 5000 PE OCT Lucros máximos: Rs 2790 se Nifty expirar entre 4900-5000 A perda irá se acumular se Nifty quebra [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Futuro neste mês ou outubro ou novembro, mencione o senhor.
CHANNAVEERAYA WM diz.
Oi, Pls, você pode evitar como o risco de perda máxima é limitado a 0,07% (Rs.250)? Você já considerou as despesas da comissão? Por favor, responda ... Também especifique qual software você está usando para obter gráficos de opções ??
As despesas de comissão não estão incluídas nesta estratégia. Estou usando o Options oracle para gerar essa estratégia.
@BoopaThe Trade é entre 25 SEP 2009 a 29 OCT 2009 E o comércio pode ser fechado a qualquer momento antes de 29 OCT Expiração. Se Nifty estiver exatamente em 5200 no OCT 2009 Expirar você perda máxima é Rs 250Else Possivelmente você teria lucro, independentemente da direção nifty.
rajandran, em que condições o lucro é infinito?
5200 estaremos em perda. total premium cr. 45500loss em 5200 chamada (assumindo 4800 ce oct rate) = 275 * 50 * 5 = 68750.gain em nf = 235 * 50 = 11750loss em nov 4800pe (assumindo 4600pe oct) = 40 * 50 * 4 = 8000thus, (45500 + 11750) ) - (68750 + 8000) = - 19500 corrija-me se estou errado.
A perda é em 5000 ce nov, não em 5200 ce, desculpe por erro de digitação.
SIR, O ESTUDO DA TABELA GANN ESTÁ DESLIGADO NA MARCA. VOCÊ RECOMENDOU QUE O AÇO DE TATA EM TORNO DE 415 FOI NA TÍTULA PARA O TÉRMINO DE 300.I CONFIADO E CURADO QUE CAUSOU GRANDE PERDA.
@AbishekPosition será fechado em ou antes da expiração de OCT.
As linhas do @SukhlalGANN são as Perdas de Stop para o seu comércio. Quando tata steel fecha abaixo da linha de suporte da GANN 420. Achei que provavelmente testaria a próxima zona de suporte de 300. Mas superou acima de 420, ou seja, acima da linha GANN que denota que a O estoque está fora do grosso. O que provavelmente também faz com que o comércio falhe.
Hai Rajandran pode eloborar o que será investimento para o comércio acima.
Rajandran Rajarathinam diz.
Algum problema com a ferramenta de estratégia. Parece um problema com a estratégia. Now Option oracle está mostrando 5% de risco 🙁
Olá amigo porque você deve selecionar 5 lotes, há algum motivo para isso ?, e compre uma chamada de outubro em 5200.4800, como você determinou esses valores e o mesmo que vender no 05 de novembro e 4800 colocados?
Perda Máxima Atual será -5,64% Retorno se inalterável será -1,84% O que se entende por um ponto de equilíbrio baixo e um ponto de equilíbrio superior então? Por favor avise. Obrigado.
senhor, eu quero saber como você calcula esse lucro e perda & gt;
rajendran você pode corrigir os erros causados ​​enquanto o implementa na estratégia sem direção e sem risco-fno-trading que você publicou em setembro de 2009 !! de modo que, como eu, um pequeno comerciante e novato ganharia muito! e ganhe uma renda decente !! nos ajude corrigindo o startergy ou se você achar que não está muito correto, então, forneça como tal tipo de startergy para renda regular !! nos apoiam. Obrigado ganesh.
aconselhe sobre a estratégia acima com correções.
Rajendran Senhor, você pode orientar para alguma opção de opção livre de risco que pode não dar lucro por 6 meses em um ano e dar um lucro decente por 6 meses por ano.
Quais são as regras de negociação, mês sábio, essa estratégia, por favor, elaborar.
Sateesh Bhagwat diz.
Uma vez que você precisa fechar as posições no final da série de outubro de 2009, você precisaria comprar de volta a chamada e amp; Novembro de 4800 colocou o que você vendeu. Como você pode projetar lucros ou prejuízos da estratégia sem saber qual será o preço dessas opções quando você as comprar de volta no final de outubro?
O preço dessas opções de novembro dependerá de onde o ponto nítido é negociado no final de outubro. Além disso, deve notar-se que o decadência no valor do tempo das opções de novembro pode não ser substancial durante o mês de outubro, já que o mês inteiro ainda teria que ir.
Poderia, por favor, explicar a estratégia acima, pois o som é interessante e será útil para todos nós. Estou negociando dos últimos 2 anos no F & amp; O lucro de alguns meses, mas alguns na perda, e não uma renda estável, na verdade, estou buscando um pequeno ganho, mas nenhuma estratégia de risco ou Estratégia de risco muito baixo como você mostrou acima.
Para que eu venha a ganhar em qualquer mkt direcional sem prever.
Anita Ugale diz.
Ravindra Nagare diz.
Eu leio sua direção menos e arrisque estratégia gratuita. Eu gosto agora de um futuro nítido cmp é 9118 se comprar 5 lotes de 9300call do mês atual vender 4 lotes 9100 no próximo mês comprar 5 lotes 8900put mês atual vender no próximo mês 8900put 4 lotes e comprar vilão futuro cmp 9118 posso usar esta estratégia com proveito.
O que você obtém depois de investir 6 lacs é rs 4000 max por mês. ou seja, rs 50000 por ano, o que equivale a 8%. não vale a pena chamar uma estratégia.
podemos fazer lucro em f & amp; o sem qualquer perda com o seu risco livre e f; Estratégia de negociação.
EU PENSO APROXIMADO. 1,5% PODE FAZER FÁCILMENTE SE NÓS ESTAMOS TENDO UMA APLICAÇÃO DE RISCO DE 5% DE PERDÃO DE CAPITAL TOTAL E ALGUNS ESTÃO TENDO EM 75% COMO COLATERAL ONDE VOCÊ PODE PARAR EM FUNDOS MUTUAIS E 25% EM DINHEIRO.
E, SIMULTÂNEAMENTE, SOMOS DEVOLUIR DUPLOS 1,5% NO CAPITAL TOTAL E VOLTAR NO FUNDO MÚTUO COMO BEM.
APROXIMADO. O DISPONIBILIZADOR DE RETORNO ESTÁ DISPONÍVEL NO MERCADO. REALIZANDO BEM.
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Base de Conhecimento.
Criado em 2 de outubro de 2018 Autor Jimeet Modi Categoria Market Eco System, Trading and Investing Basics, Trading Instruments Comentários 4.
FutureVocê alterna qualquer canal de notícias de negócios na televisão e alguns dos temas mais falados incluem Sensex e Nifty. Você pode consultar nosso artigo no Sensex, este artigo se refere ao Nifty.
Definição Nifty ou o que é NIFTY?
O NIFTY 50 ou simplesmente NIFTY, como é popularmente conhecido, é o índice mais seguido da Índia, da casa da maior bolsa de valores da Índia, a NSE - National Stock Exchange. O valor do NIFTY é uma representação numérica única para 50 de seus constituintes do Índice. O índice NIFTY 50 é o índice de referência da Índia e é referência do estado atual dos mercados. Ele mede e rastreia o movimento de estoque de 50 componentes do índice conhecidos como ações do Índice Nifty. Estes NIFTY 50 são altamente líquidos e vêm de diferentes setores da economia indiana e, coletivamente, formam o NIFTY. Simplesmente dito, o NIFTY 50 é o sinônimo do próprio NSE.
Como um pode rastrear o NIFTY ao vivo ou figura o valor em tempo real do NSE NIFTY hoje?
Os investidores / comerciantes podem acompanhar o Nifty ao vivo nas plataformas de negociação da SAMCO Online.
Para rastrear NSE NIFTY Live nas plataformas de negociação SAMCO, confira este artigo, que explica como adicionar os índices Sensex e NIFTY no SAMCO NEST Trader. Você pode obter cotações em tempo real do NIFTY em seus terminais de negociação.
Os comerciantes e os investidores também podem verificar o valor do NIFTY ao vivo no site da NSE India no entanto, pode haver uma pequena demora nos preços, uma vez que não são transmitidos ao vivo.
Histórico do NIFTY e NIFTY Historical Chart.
A Rs. O investimento de 1000 no NIFTY Index em 1995 teria valido Rs. 9000 em setembro de 2018, uma Taxa de Crescimento Anual Composto - retorno CAGR de 12%, excluindo dividendos. O rendimento médio de dividendos para o NIFTY foi de aproximadamente 2% e a média combinada para NIFTY Returns foi de aproximadamente 14%, ou seja, 12% + 2%.
Os dados históricos NIFTY podem ser encontrados no site da NSE e o bhavcopy diário também pode ser baixado do site da SAMCO.
NIFTY Historical Chart de 1995 & # 8211; 2018.
Como funciona o cálculo do NIFTY live? Como a cotação do NIFTY é atualizada a cada segundo?
O NIFTY 50 é composto por 50 empresas em vários setores e seus pesos e classificações são baseados no método Free capot do mercado flutuante. Todas e cada uma das empresas NSE NIFTY tem um peso atribuído a ele com base no método de Capitalização de Mercado Flutuante (e não na capitalização de mercado total). A lista dos 50 constituintes do índice pode ser encontrada aqui.
Cada movimento no preço ao vivo do NIFTY é a soma dos movimentos médios ponderados de todos os componentes do índice.
Qual é a visão para o NIFTY esta semana?
A SAMCO publica suas perspectivas sobre os mercados de ações da Índia semanalmente em sua página de atualizações do mercado de ações, que inclui notícias do NIFTY. Você pode obter as últimas atualizações NIFTY, notícias e visão NIFTY para a semana seguinte com a SAMCO Weekly Market Update.
Nifty Intraday Trading Strategies.
Nifty sendo o composto de 50 estoques de grandes capitais oferece o instrumento mais sofisticado para negociação rentável. Como nenhum estoque individual tem influência substancial sobre o momento do preço, o comércio da Nifty puramente na análise técnica oferece enormes possibilidades de lucro usando ferramentas apropriadas para análise.
Estratégias que resistiram ao teste do tempo para negociação intradiária é o sistema de cruzamento médio móvel. Nenhum outro indicador é necessário se o sistema de cruzamento for seguido com disciplina rigorosa. Em um gráfico de 5 Mins usando 55 e 21 barras, o sistema de cruzamento médio móvel simples é um sistema de negociação muito lucrativo para o comércio intradiário. Enormes lucros podem ser feitos desde que o comerciante tenha a disciplina de tomar todos os negócios que o sistema gera.
NIFTY Intraday Trading Strategy & # 8211; Sistema de cruzamento médio móvel.
Como se parece um NIFTY Intraday Chart e como posso verificar os gráficos intradiários nas plataformas de negociação online da SAMCO & # 8217?
Abaixo está um exemplo de como o gráfico NIFTY Intraday se parece com o SAMCO NEST Trader. Verifique o nosso artigo sobre como verificar os gráficos intradiários no comerciante do NEST para obter informações sobre o mesmo.
NIFTY Intraday Chart no NEST Trader.
NIFTY Strategies de negociação posicional.
Nifty sendo o composto de 50 estoques de grandes capitais oferece o instrumento mais sofisticado para negociação rentável. Este é o único instrumento que tem riscos overnight mínimos em comparação com outros estoques individuais e, portanto, pode ser negociado em posição para melhores retornos ajustados ao risco.
Para a negociação de posição em base diária, o cruzamento de 21 dias e 34 dias EMA é um sistema comercial muito lucrativo no Nifty. Sempre que o EMA de 21 dias atravessa a EMA de 34 dias de baixo, um sinal de compra é gerado e vice-versa para venda. Seguir rigorosamente este sistema NIFTY Trading gera enormes ganhos de forma sustentada.
Estratégia de negociação NIFTY Positional & # 8211; 21 EMA e 34 EMA crossover.
Como um investidor comum pode reverter NIFTY?
De acordo com os investidores mais bem planejados do mundo, Warren Buffett, uma das melhores maneiras para um investidor de varejo médio gerar consistentemente retornos nos mercados de ações é comprar os índices regularmente e usar o princípio da média de rúpia enquanto compra o mesmo. Esta abordagem de investimento também é conhecida como uma abordagem de investimento passivo. Esta abordagem em relação a qualquer outra abordagem de investimento aleatório ou ativo pode gerar riqueza para um investidor médio em longos períodos de tempo.
Mas como comprar um NIFTY para se aproximar dos retornos NIFTY? A maneira mais fácil é comprar um NIFTY 50 ETF, ou seja, um NIFTY Exchange Traded Fund que está vinculado ao NIFTY. Alternativamente, você também pode comprar SENSEX ETF & # 8217; s que estão ligados ao Sensex.
Alguns dos NIFTY ETF's que um investidor pode comprar na plataforma SAMCO Trading são como abaixo.
Tentamos cobrir todos os ETF NIFTY na lista. No entanto, isso não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar o mesmo e deve ser usado somente para fins de educação, informações e referência.
Links de referência para colocar uma ordem de compra nas plataformas de negociação da SAMCO para comprar NIFTY ETF's.
Links de Referência Adicionais.
NIFTY As estratégias de negociação intradiária e as estratégias de negociação posicionais discutidas acima são unicamente para fins educacionais e informativos. A referência à negociação no NIFTY é com respeito ao NIFTY Futures. Esta não é uma solicitação de troca e também não deve ser interpretada como conselho de negociação / investimento.
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4 Comentários.
As estratégias de negociação compartilhadas para negociação e negociação de posições de negociação intrínseca são ótimas. O que parar de perder deve ser mantido nesse tipo de estratégia? Obrigado. Faça mais essas postagens para ajudar a negociar de forma rentável.
É uma estratégia de parada e reversa, sempre que o sinal de cruzamento dá o sinal oposto, é uma saída ou perda de parada.
Artigo muito aprofundado com ótima análise. Chapéus.
Obrigado. Muito útil.
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SAMCO Securities Limited (Anteriormente conhecido como Samruddhi Stock Brokers Limited): BSE: EQ, FO, CDS | NSE: CM, FO, CDS | MCX-SX: EQ, FO, CDS | SEBI Reg. No. INZ000002535.
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"O KYC é um exercício único durante a negociação em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário".
"Não é necessário emitir cheques por parte dos investidores enquanto se inscrevem no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de inscrição para autorizar o seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso enquanto o dinheiro permanece na conta do investidor".
Certifique-se de ler atentamente o documento de divulgação de risco conforme prescrito pela SEBI / FMC.

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Como negociar com a estratégia de negociação da Action Price.
Lype of Hype envolve o prazo de negociação de ação de preço, porque nem todos os comerciantes de ação de preço se aproximam dos mercados da mesma maneira. Neste artigo, vou compartilhar algumas idéias sobre Trading Nifty usando apenas estratégia de ação de preço. Antes disso, deixe-nos desordenar o significado de Price Action.
Em um sentido real, a negociação de ações de preço é um termo guarda-chuva que incorpora estratégias de negociação, como leitura de fita, Análise de volume, negociação de intervalo, negociação de tendências, etc. Ele é usado principalmente por comerciantes institucionais onde a negociação algorítmica não é empregada. Uma vez que a abordagem ignora a análise fundamental e considera o valor no Histórico de preços - é considerado como parte da Análise Técnica.
Um exemplo de Price Action Trading em Nifty.
Como você pode ver o gráfico de Nifty 50 listado acima, a negociação de ações de preço envolve ler o comportamento de outros participantes do mercado através do movimento de preços e tomar decisões com base nisso. Em um sentido simples, entendemos as intenções de outros comerciantes (especialmente os jogadores de grande dinheiro) e lucro com suas ações.
Um exemplo comum para esse tipo de estratégia de negociação é Breakout Failure. Para conhecer os mecanismos de falha Breakout, leia meu artigo anterior sobre falhas falsas. Em poucas palavras, a falha Breakout é um padrão de preços que atrapalha os jogadores de mão fraca (como os comerciantes de varejo) que fizeram negociações antecipando uma ruptura. Este fracasso é uma atividade intencional de comerciantes institucionais, bancos e investidores de bolso profundo para obter melhores preços para seus cargos.
Trading Nifty Usando Quasimodo Price Action Strategy.
Agora, temos uma melhor compreensão da definição e imagem geral sobre como abordar os mercados usando a ação de preço. Passemos ao tópico principal, usando a estratégia de ação de preço para negociar Nifty 50. Aqui, usaremos uma configuração de ação de preço conhecida como padrão Quasimodo como exemplo.
Para conhecer a mecânica do Padrão Quasimodo - Por favor, envie meu artigo anterior sobre comerciantes presos.
Há três razões para escolher esta configuração: -
1. É muito simples negociar ação de preço usando o padrão Quasimodo.
2. Não precisa de muita experiência para negociar.
3. Funciona muito frequentemente em Nifty na maioria das condições de mercado.
Etapa 1: identifique as condições do mercado, cenários usando quadros de intervalos de tempo mais altos.
A observação é muito importante nesta etapa, veja as condições atuais e observe o que está acontecendo com a ação do preço. Observe detalhes importantes como se os preços estão em uma tendência, intervalo ou intermediário, etc. Você pode usar Indicadores para destacar as condições atuais do mercado, mas mantenha-o simples. (Não os use para sinais comerciais). Sempre use 4h, gráfico diário (negociação diária, negociação Swing) ou gráfico semanal (Trading Posicional) para encontrar condições de mercado.
Sempre que você se aproxima dos gráficos, a ação de preços será em uma dessas condições.
1. Tendência - Fazendo maiores máximos (Uptrend) ou Fazendo Lower lower (Downtrend)
2. Montando - Oscilam de um lado para o outro sem qualquer direção clara.
3. Evoluindo de Range to Trend - Os preços começarão a aparecer depois de sair de um Range.
4. Evoluindo de Tendência para Faixa - Os preços se movem para um intervalo direto de uma tendência.
5. Mudando de Trend para Opposite Trend - Condições de reversão de tendência.
Passo 2: Procure o padrão Quasimodo no Contexto da tendência ou quando os preços evoluem do alcance para a tendência.
O padrão Quasimodo será bem sucedido apenas em Tendências e quando os preços se movem de um alcance para outro. O contexto de aparência é muito importante porque não estamos negociando padrões, em vez disso, estamos negociando a compra # 8211; pressão de venda que cria esses padrões. Sua validade depende das condições do mercado. Se o mesmo padrão Quasimodo aparecer em um contexto vinculado ao intervalo, provavelmente será uma falha. Lembre-se sempre, o comércio de ações de preço requer mente analítica e processo de pensamento flexível. Certifique-se de pegar a instalação no lugar certo.
Passo 3: Determine entradas, saídas e plano de negociação.
O diagrama dá uma melhor ilustração sobre a estruturação de nossas entradas e saídas na estratégia de ação Quasimodo Price na Nifty. Estes são planos tradicionais de entrada e saída; você pode modificá-los, se necessário. Mas certifique-se de que o risco: a recompensa é superior a 1: 2; A regra ajuda a filtrar boas negociações de negócios ruins. Monitore o comércio e saia parcialmente se você vir alguma indicação de falha no padrão.
O diagrama acima mostra algumas formas comuns de padrão Quasimodo pode falhar. A qualquer momento, é necessário ter uma vantagem comercial; com o comércio de ações de preço, a vantagem vem da gestão discricionária do comércio e da intuição do comerciante.
Podemos negociar Nifty usando outras estratégias de ação Price de forma semelhante. O sucesso comercial com o método de ação de preço depende da compreensão das condições do mercado com precisão. Combina métodos de negociação sistemáticos e discricionários. É uma habilidade que qualquer comerciante aspirante pode aprender. A negociação de ações de preço oferece o potencial de fazer lucros consideráveis, mas os comerciantes também devem estar cientes de que é preciso que a prática o domine. Cabe ao comerciante individual compreender, selecionar, testar, decidir e agir.
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Sobre o Autor: Trading Predator.
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Game Changer Trading Strategy for Nifty baseado em Supertrend.
A estratégia abaixo mencionada pode otimizar a proporção de sucesso de Supertrend até 80%.
Esta é uma estratégia que combina o seguinte.
A Supertrend como a Estratégia de Opção de Neutro de Negociação Nifty Trading.
A Supertrend é um indicador de tendência seguinte, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isso significa que fora de cem negócios (longo + curto) tomados com base em supertrend, aproximadamente 45% atingirá o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com esta relação de sucesso, a supertrenda é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e, nos casos em que o Stoploss atinge, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos a capturar menos ganhos em comparação com mais pequenas perdas, no final, o portfólio global seria lucrativo ao longo de um período de tempo.
Agora, imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios de lucro e eliminar os negócios de perda, que sistema invencível será. Não é possível eliminar os negócios de perda de 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de fazer a perda em pelo menos 60-70%. Esta eliminação de 60 a 70% das transacções de perda de perdas em média levará o índice de sucesso de supertrend para aproximadamente 80% de taxa de sucesso.
Este sistema de negociação funciona de forma perfeita, pois há uma boa liquidez em diferentes preços de exibição de opções e também em contratos de meses próximos.
O sistema de negociação.
Todos os sinais de compra devem ser executados no mês atual contrato de habilidade Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de habilidade Todas as opções de venda devem ser feitas no mês atual apenas Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes da ampliação.
Compre um lote (mês atual) quando a supertrança dá um sinal de compra.
Vender um lote (próximo mês) quando a supertrança dê um sinal de venda.
Sair (se com lucro)
Praça a posição de lucro.
Sair (se em perda)
Se você é longo com sucesso e não obtém sucesso, não acerte a posição, basta torná-lo nitidamente neutro usando opções astutas.
Por exemplo: você é comprido no 8741 e obtém hits de 8720, mantenha a posição longa e vende 3 lotes de 8800 CE em 51. Como isso funciona, o delta de um monte nifty é 1 e delta de um monte nilty 8800 CE é 0,37 (valor de hoje), por isso somos 1 delta longo com habilidade e 1,11 delta em atendimento curto. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará rentável e podemos desligar a posição inteira sem perder.
Se você é curioso em hits astutos e de folga, não acerte a posição, basta torná-la delta neutra usando opções astutas.
Por exemplo: você é um namoro nítido em 8797 e chega os hits de 8820, mantenha a posição curta e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um monte é nítido é 1 e delta de um monte nítido 8700 PE é 0.43 (valor de hoje), então nós somos 1 delta curto em idiota e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará lucrativa e nós podemos ocupar uma posição inteira sem perder.
Usando esta estratégia acima, podemos levar a taxa de sucesso de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário o conhecimento básico das estratégias de cobertura Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser contactado em meet. sijuthomas@gmail.
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Sobre Siju Thomas.
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por profissão eu atuo como Diretor designado de uma empresa de corretagem pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto da NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha experiência é em estratégias de opções.
Não entendi o racional. E se nós obtivéssemos mais sinais comerciais enquanto estivermos em uma estratégia delta neutral?
Devemos ignorá-los? Então, não estamos aproveitando a Suertrend! Você pode publicar seu relatório de teste de volta (eu acredito que você deve criar um relatório de acordo com as estratégias executadas).
Btw, bom processo de pensamento.
O processo do pensamento definitivamente é preciso apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante negociações de perda e continuar com outros sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos modernos no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?
Sim. Eu também pensei. Vamos ver se isso funciona. Começando com um lote.
@cp, temos que tomar cada novo sinal de compra e venda gerado pela supertrend.
Quando somos curtos e sl hits, nós colocamos. E a chamada de compra que vem com o sl? nós aceitamos simultaneamente isso?
Minha pergunta também. Tomamos a chamada subsequente?
@thanveer sim nós levamos todos e cada sinal de supertrend.
O que acontece se o mercado derramar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e vendendo 3 8800CE @ 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cai além de 8800 - 3 * 51, ou seja. 8649 e permanece lá, as chamadas vão para zero e a posição futura continuará perdendo dinheiro.
Esta é uma estratégia defeituosa - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisnes negros. Dê um exemplo de tanques astutos para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro feito a partir da venda de chamadas), exceto 590 pts, sem maneira de limitar a perda mesmo depois disso, uma vez que você não reserva sua perda.
no dia do cisne preto, você perderá tudo o que você tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores torna-se lenta e, dentro de alguns minutos, você vê o piso no balcão e você não tem chance de agir no sinal. Não é possível comercializar o mercado sem o terminal do revendedor ou a automação. ( minha opinião)
@cp você está certo. Mas temos o tamanho da posição e os canais alternativos de negociação para o tipo de cisnes negros de dias. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição serão capazes de cuidar de dias de cisnes negros. pense otimista, talvez na tendência do dia dos cisnes negros esteja em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista. Depois de tudo supertrend é suposto estar nos mantendo na direção da tendência.
O hedge neutro @chandan delta é monitorado em tempo real, então, se alguma vez surgir uma situação dessas, e acima de tudo, temos nosso dimensionamento de posição para cuidar dessa incerteza.
Então você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continua caindo e # 8230; não é a perda de reserva mais fácil? Muita margem será utilizada se você continuar vendendo mais e mais chamadas, a posição vai contra.
Chandan. Você está esquecendo a posição curta e fresca que assumimos na chamada de venda.
@chandan, não seguimos vendendo chamadas. Nós vendemos somente como necessário para manter a posição delta neutra. nosso objetivo da posição neutra delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço subitamente acumular 5-10%). Como exatamente você deveria cercar a posição # 8230, por exemplo, a cada cem pontos, solte o que exatamente você faria com as opções. Pls dá algumas greves específicas no exemplo para que a estratégia seja mais clara.
Também implícito vol vai subir nesse dia ... como você explica isso.
O apagamento total do @chandan não é possível, você está se esquecendo da nossa segunda etapa do vendedor nítido no próximo no novo sinal. Leia com cuidado o artigo inteiro com cuidado, você está entendendo errado.
O que acontece se o mercado estiver agitado e o short também for parado? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até o prazo de vigência e continua ocupando novas posições ou remove as chamadas se outra negociação longa chegar agora (você tem um futuro longo coberto com chamadas curtas em execução)
@chandan, eu solicito uma vez gentilmente pelo menos fazer o comércio de papel, se não o comércio real.
Este é um jogo de probabilidades.
estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.
Nós não estamos tentando nenhum Santo Graal - sem perda de tipo de situação.
Esta estratégia é baseada em supertrend e como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.
Esta é uma estratégia multi-perna que envolve os preços futuros de dois contratos de meses diferentes e preços de opções correspondentes, portanto, não é possível assumir as coisas.
Você precisa negociá-lo para conhecer o resultado.
Para um homem comum que quer viver vida livre de tensão, comprar e comprar simples. vender sinais são os melhores.
Este tipo de estratégias são apenas para especialistas.
@osk, você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir além da otimização da supertrend já bem-sucedida.
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se o meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. As perdas não serão mais OU como o valor da opção decai com o tempo que eventualmente abrangerá?
@yashodhan A desintegração da opção será suficiente para cobrir o abaixamento ifty.
Qualquer sistema de tendência com uma taxa de sucesso de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdidas seguidas. Esta é uma estatística simples & # 8230; ninguém pode escapar deste & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdidas seguidas, então, de acordo com sua idéia, teremos 10 novos postos de futuros + 10 conjuntos de opções vendidas. Mesmo se você usar 1 lote por comércio, estamos olhando o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que são próximas de 30 lotes de margem de futuros e # 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.
No nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negócios perdidos seguidos (todo comércio, negociamos com 1 lote de futuros), então deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores, podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e opções de venda. Ainda assim, para fins de conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para manter essas 10 negociações e levar o próximo comércio de futuros de 1 lote, precisamos pelo menos 36 (detendo 35 e novos 1) futuros valiosos margem. Atualmente, margem durante a noite para 1 lote NF = 16K ... Portanto, 5,76 lacs são necessários para manter-se à tona nesta idéia & # 8230; isso é um monte de dinheiro enorme para trocar 1 lote & # 8230; então, a idéia é falhada por si mesma.
E, além disso, se você acredita que o comerciante profissional se concentra em & # 8216; como evitar perdas & # 8217 ;, você está mal enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um comerciante bem sucedido, você verá que eles Não se preocupe com o mercado ou se o comércio atual estará em perdas. Eles não estão procurando ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco deles em cada comércio. Eles estão focados na gestão do dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto da sua conta total está em risco? São as paradas no lugar certo?
Rajandran - pense duas vezes antes de publicar esse tipo de & # 8216; como evitar perdas na negociação; # 8217; publicações em seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã ácida. É sua escolha publicar este comentário ou não.
Profissionais profissionais se concentra & # 8216; como minimizar o risco & # 8217; enquanto os comerciantes amadores se concentram & # 8216; Como evitar perdas & # 8217; 🙂
@ks saravanan se você pode ler o artigo, não mencionei nada sobre evitar perdas. Todo o artigo trata de minimizar a quantidade de perda. qualquer comerciante bom, seja ele amador ou profissional, minimizando o risco é a primeira função ou então ele será aniquilado mais cedo ou mais tarde.
@Kunal: esta é apenas uma idéia para pensar fora da caixa. Definitivamente, tais idéias são bem-vindas para que os comerciantes pensem como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os comerciantes comuns lidarem com tais posições, é de preferência apreciar a maneira como o autor pensou.
Estamos aqui para explorar idéias de negociação, não necessariamente, fazer dinheiro fazendo idéias o tempo todo.
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que era apenas uma idéia, mas o que desencadeou minha resposta foi essa afirmação # 8212; & # 8220; Usando esta estratégia acima, podemos levar a proporção Hit de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Exorto o autor a testar esta ideia no mercado ao vivo para os próximos 6 meses 🙂
Este tipo de afirmações devem ser evitadas em um blog financeiro de renome como o seu e, portanto, o post. Mais adiante, o autor não pensou completamente em como sair de futuros e opções. Ele apenas deu uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os negócios com perda de 20%? Obviamente, o mercado que espera que ele tenha a chance de sair e nós dois sabemos, como isso vai acabar.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo seria apenas atrair mais tráfego, mas sem uso para os comerciantes. noviços.
O que eu vejo que este Delta Neutral pode ser o controle de perdas em alguns dos negócios, o que é praticamente possível para a maioria dos comerciantes. Não necessariamente, esta estratégia deve ser aplicada para a supertrutura, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação comercial ao negociar o mercado de derivativos.
E se o autor disse que já havia testado, então você deveria dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar tijolos sobre ele.
Acho que, a partir dos próximos artigos, o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático a partir de uma perspectiva de comerciante de varejo.
Eu entendo o que é a estratégia neutral da Delta. Como alguém mencionado anteriormente, uma diferença ou movimento adverso irá comer 3 meses de lucros, mais o valor obtido em & # 8216; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor tente em mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza por que as pessoas estão tão desligadas para evitar perdas.
Bem, qualquer publicação que aparece no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de & # 8216; não-tão responsável & # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas, quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂
Eu repito meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
@rajendran obrigado por colocar em uma palavra. Você entendeu bem. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da supertrend. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os comerciantes de opções amadoras entenderem. seguimos estratégias de derivados complexas também, o que compartilharemos em futuros artigos.
@kunal não existe o Santo Graal no mercado de ações. a taxa de sucesso atual é de 40-45%. A aplicação desta estratégia pode levar a taxa de sucesso até 80%. Até 80% significa que pode estar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu pediria que você tentasse isso sozinho e você pode apresentar quaisquer problemas práticos que enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Venha, tente fazer uma pequena escala.
@kunal, você está hipoteticamente adicionando posições afastadas, na negociação real pode haver no máximo três pernas de adição, não mais do que isso. nós seguimos uma margem de exposição duas vezes, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociar 50 nifty. Além disso, quando fazemos o delta neutro, também obtemos benefícios de margem da troca. Eu tirei essa estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. experimente-o em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.
P. S. A citação que você mencionou sobre comerciante bem sucedido é de Bramesh Bhandari, se eu acho certo.
Como comerciante, se ele não planeja o pior caso, então Deus o abençoe 🙂
Eu acredito que você tem negociado essa idéia neutra do delta durante os últimos 1 ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontecerá no mercado ao vivo", não há motivo para falar sobre esse problema.
Enquanto isso funcionar para você, ótimo. Mas, quando você vem e publica em um fórum público, esteja pronto para responder perguntas com a máxima clareza e a tal ponto. Respostas obscurecidas como "experimente-se" e # 8217; ou & # 8216; nunca acontece no mercado ao vivo & # 8217; são quase como clichês no mundo comercial. Espero que você tenha o meu ponto 🙂
E no que diz respeito à cotação, não é uma citação ... é baseado no que eu vi na minha década de carreira comercial. Por sinal, nunca ouvi falar de Bramesh bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e provavelmente aparecendo em programas de TV. Como eu não vejo nenhum dos canais financeiros (não faz nenhum bem para minha negociação), não conheça ele.
Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; pós-estratégias de derivativos.
P. S Eu tenho negociado tempo integral nos últimos 8 anos (negociando para ganhar a vida) e eu sei uma coisa ou duas sobre os professores & # 8217; no mercado de ações.
@ kunal gentilmente re-ler meus comentários. Eu nunca disse que nunca aconteceu no mercado ao vivo e # 8221 ;. Esta é uma estratégia de várias pernas, então você precisa trocá-lo, ou pelo menos papertrade se você não estiver disposto a arriscar. Wowww, é bom saber que você é "negociando para viver" e # 8221; a partir de 8 anos. Para um comerciante tão grande como você, negociar isso deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para tentar novas estratégias.
P. S. estamos no mesmo barco, eu tenho negociado a vida desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.
@kunal, eu também solicito que você compartilhe as suas estratégias de sua experiência rica de oito anos, de modo que outros comerciantes também podem se beneficiar disso. Você pode compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você negocie com sucesso?
Eu vejo sarcasmo em seu comentário. Uma pequena pesquisa goole diz algo como isto & # 8212;
& # 8220; Mr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e Marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é um especialista em Análise técnica e vem fornecendo educação técnica nos últimos seis anos. Sua diversa experiência e conhecimento são úteis para a organização na definição das estratégias-chave e políticas internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento do franqueado na BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;
Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e eu te desejo bem!
@kunal, isso é muito difícil, mas essa pequena pesquisa no Google não era necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo está publicado.
Em segundo lugar, se você tivesse lido mais detalhadamente essa pequena pesquisa no google, você também saberia que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.
Eu troco a vida, esse é meu empreendimento para a corretagem, você pode google e achar que eu tenho alguns empreendimentos similares que estão em atividades de pesquisa e mercado de ações no mercado de ações.
Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu desejo seriamente conhecer algumas estratégias de um comerciante em tempo integral.
Eu acredito que toda a audiência de marketcalls também estaria ansiosa para conhecer algumas estratégias de sucesso.
Considere o seguinte cenário Comprar @ 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Uma vez que estamos muito perto de expirar, então, séries do próximo mês)
Now Stop Loss Hit @ 8740 Então venda um lote em fevereiro de 8790 e venda 8700 PE 3 Lots @ 145.
Agora, na verdade, fizemos perda no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor nas Opções.
Neste caso, os futuros estão cobertos por eles mesmos (o que se deve fazer no prazo de validade?) Nesse caso, teoricamente, nós estranhos Strangle 3 Lots. Normalmente Strangles curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato de um lado daria um problema. De acordo com a Estratégia, pode-se sair se todo o portfólio uma vez que ele obteve lucro. Mas. ele não deu saída Estratégia para posições de opções.
Mais uma vez, considere hoje como exemplo qualquer movimento de engano devido ao encontro do BCE nesta noite, daria série tirar para este portfólio. Normalmente, não se deve tirar estranho Justo antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio RBI fez muitos problemas um desses tipo de estratégia Neutral)
Solicito ao autor que dê saída Estratégia em situações extremas.
Disco: estou trocando Strangles Curtos pelos últimos 2-3 Anos com sucesso de encerramento. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.
@ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vendidas e o sinal de compra deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. Todas as vendas de opções devem estar no mês atual apenas porque estamos aproveitando o valor theta, o valor atual do mês theta é sempre maior em comparação com o próximo mês. mais uma coisa & # 8220; vendendo 3 lotes & # 8221; não é uma regra do polegar. pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções.
A estratégia de saída é muito bem mencionada na estratégia. Para implementar esta estratégia, você precisa de uma compreensão profunda da estratégia supertrend e delta neutral.
Diz K. S Saravanan.
Se possível, por favor, compartilhe algum comércio de teste de volta com base em suas regras. Muitos comentários de argumentos já feitos se você der alguns trocas de amostra nos últimos seis meses já foram feitas muitas discussões. Um teste de volta da amostra daria muitas respostas.
@ K. S.Sanavanan, uma vez que esta estratégia envolve multi-perna e envolve opções de opções que são vendidas em sinais de supertrend, não sou capaz de preparar qualquer AFL para que isso seja testado novamente.
Sim, muitos argumentos e comentários foram gerados. Estou muito feliz por poder contribuir com um artigo tão inspirador do pensamento e graças a todos os membros por uma tão grande discussão no brain storming.
O comércio pode criar um vício que às vezes os adictos não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora da negociação. As boas estratégias de negócios combinam nossos bolsos. Fazer com uma pequena conta geralmente não faz sentido econômico se considerarmos custos de oportunidade.
Poucas citações que tiveram o maior impacto sobre mim foram de PTJ & amp; Foi ministrado na minha cabeça pelo meu mentor atual e meus próprios 3 anos de experiência "Sr. Stupid, por que arriscar tudo em um comércio? Por que não fazer de sua vida uma busca de felicidade e não de dor? Primeiro decidi que tinha que aprender disciplina e gerenciamento de dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que eu fui ao limite, questionei minha própria habilidade como comerciante e decidi que não iria parar. Eu estava determinado a voltar e lutar. Eu decidi que eu ia me tornar muito disciplinado e comercial em relação à minha negociação. Agora eu gasto o meu dia tentando me tornar feliz e relaxado como posso. Se eu tiver posições indo contra mim, eu entendo logo; Se eles estão indo para mim, eu os guardo. "
Eu uso a tendência Super extensivamente no meu comércio e eu encontrei uma maneira de aumentar o índice de sucesso, ou seja, na medida em que o meu comércio privado particular está em causa, parei de tomar "todos" os sinais técnicos como comerciante do dia para executar apenas os negócios que exploram o fundamentais subjacentes tecnicamente, eliminando a "maioria" de sinais técnicos.
Exemplo recente - Uma vez que Modi ganha, se alguém tivesse seguido & # 8220; Longo & # 8221; os sinais apenas giram a velocidade dependendo da configuração dos indicadores da faixa de 50% com 1: 5 a 67% para os múltiplos R 1: 3.
@django você está no caminho certo e está fazendo excelente. O velho ditado foi # 8220; pense na caixa & # 8221; , que pode ser modificado para o cenário atual como # 8220; em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites do pensamento # 8221 ;. você está fazendo um excelente trabalho.
quando entramos em qualquer comércio, consideramos o rácio de recompensa de risco e, portanto, a necessidade de o SL desempenhar o seu importante papel de desviar-se da nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos, não conseguiremos nossa gestão de dinheiro, e nós não podemos tentar diversões e Desvios para chegar à estrada original & # 8230;
@vijay concorda com você, mas em hedge neutral delta, funciona de forma diferente da forma normal de negociação. De qualquer forma, não estamos tendo diversões. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados da supertrança e o delta neutro é uma maneira de alcançar esse objetivo.
Bom senhor, mas ainda muitas apprihations. ..Obrigado pela sua resposta.
é um grande esforço dos siju thomas.
Eu não sei por que todos criticam siju thomas por sua postagem.
O que há de errado ele fez.
precisamos de idéias de caixa.
Eu entendo essa estratégia, é um grande potencial.
Sim, eu concordo que essa estratégia exige mais capital.
Congratulo-me com mais postagens deste autor.
Mais uma vez eu o parabenizo.
@Sai Obrigado pelas boas palavras, muito apreciado depois de muitos tijolos. Você pode tentar isso. Se você encontrar alguma dúvida, pode me contactar a qualquer momento em meet. sijuthomas@gmail.
M S Sildilkumaran diz.
Oi Siju, Obrigado por compartilhar essa estratégia. Ainda não tentei ainda no mercado ao vivo. Estou apenas confirmando isso com dados históricos. Os movimentos laterais do mercado geralmente perdem tempo em sinal de super tendência. como usar essa estratégia nesse caso? Felizmente, o mercado atual está de lado de 21 de janeiro a 27 de janeiro de 2018 e o espaço aberto é contra o sinal de posição. Você pode explicar com base em sinais comerciais nestes dias? pode estar no seu próximo artigo.
Devemos sair apenas no prazo de validade? Durante o mês em que os sinais aparecem, continuamos comprando ou protegendo-os no próximo mês. O meu entendimento está certo?
Siju Thomas diz.
@jesuraj, nós não esperamos a saída até o dia de validade, nós saímos assim que a posição deltra neutro se tornar no ponto de equilíbrio ou substancialmente em torno do ponto de equilíbrio.
Boa ideia Sr. Siju,
Mas podemos reduzir um lote na chamada de dinheiro no lugar de n número de @ chamadas de dinheiro,
A chamada de dinheiro diminui rapidamente em comparação com a outra, é a razão.
Evite argumentos e compartilhe suas boas ideias. Ambos consomem seu & amp; nosso tempo.
Siju Thomas diz.
@hrushikesh, na opção de compra de dinheiro, parece boa. Eu nunca tentei ainda. vai experimentar. obrigado. Você parece ter um bom controle sobre as opções. Sim, hrushikesh, eu concordo com você, argumentos improdutivos drenam recursos. Eu estava negociando uma boa estratégia e pensei em compartilhar com outros comerciantes. Estou trabalhando em uma estratégia melhor que pode abranger as falhas da estratégia atual, mas com variação. Postará um segundo artigo em continuação ao artigo atual.
Obrigado Sr. Siju pela resposta rápida.
Estou aprendendo com você como gurus.
Por favor, libere seu próximo artigo, o mais rápido possível.
Os artigos / estratégias simples de opções sintéticas dedicadas a situações específicas (como nos comentários) podem ser úteis para a maioria dos comerciantes, pode esclarecer a maioria das dúvidas.
Obrigado por seus esforços para tornar o comércio simples e efetivo.
Obrigado Siju. Aguardo a sua próxima postagem. Não seja desencorajado pelos vasos vazios. Obrigado Rajendran!
Se substituímos as chamadas otm com a chamada itm, não haverá valor de tempo nela e, portanto, o objetivo de aproveitar a decadência do tempo será derrotado. Minha opinião.
Você disse que vai propor alguma melhoria. Isso está pronto?
Sua idéia é boa e gostaria de parabenizá-lo por tentar inovar.
Siju Thomas diz.
@rajkumar sim, eu estou testando supertrend apenas para a opção de venda. Agora, agora leva negócios ao vivo no mesmo. Assim que estiver pronto com alguns resultados de negociação ao vivo, publicarei o artigo.
Shiv Kumar diz.
Oi, Siju Obrigado por compartilhar o bem direito. O aconselhamento é que existe alguma ferramenta disponível onde possamos obter as informações do delta? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas diz.
A calculadora de opção @shivkumar esta semana está disponível no terminal de negociação, há algumas calculadoras de opções, mesmo no google play, que você também pode usar no seu telefone inteligente.
70 pontos salvos até agora 🙂
Siju Thomas diz.
@thanveer thats great. Estou trabalhando apenas na opção de modelo de venda para supertrend. Uma vez que acabei com o teste em mercados ao vivo, publicarei aqui.
Bom artigo, se você quer fazer uma estratégia neutra do delta, porque não tentar uma ligação coverposta com urso colocar propagação para comprar sinal em supertrend & amp; coberto com propagação de chamada de touro para sinal de venda em supertrend.
Whipsaws em qualquer sistema seguir tendência é parte integrante da negociação. Whipsaws não pode ser evitado. Geralmente tendências de mercado em 30 por cento vezes e comércios no intervalo 70 por cento de tempo. Então, basicamente, o índice de perda de ganhos será de 30:70 para qualquer sistema de seguimento de tendência, incluindo supertrend. Se esse sistema está dando um índice de ganhos de 40 por cento, sem dúvida, é um bom sistema. Agora surge a questão de como ganhar com menos de 50% de ganhos. O risco incremental é uma resposta. Suponha que sua capacidade de negociação seja com 4 lotes. Comece com um lote. Se ganhar novamente comece com um lote. Se perder adicionar um lote depois de duas perdas consecutivas. Então, até 8 consecutivos. Perdas você alcançará 4 lotes. Agora, não adicione mais. A idéia é quando você alcança uma tendência certa, você vai montar a tendência com mais número de lotes do que perdas. Volte a testar isso e se você quiser trocar o banco com 4 lotes, mantenha a margem de 5 lacs. Por favor, aconselhe os resultados dos testes de volta, como no teste manual de volta, está dando bons resultados com o ROI mais de 40% ao ano.
Depois de ganhar, você começará com um lote novamente e o mesmo processo será repetido até você montar a tendência com mais número de lotes,
De acordo com sua estratégia, a posição total será tomada somente após 8 perdas consecutivas, o que é bastante incomum, então, até então, estaremos utilizando o dinheiro, outra coisa que estamos considerando o nono sinal de super tendência para ser bem sucedido (isso é apenas baseado em back resultados de teste que pode haver 8 falhas consecutivas máximas consecutivas), e se ele for falha também,
Todas as técnicas de pirâmide na negociação de tendências são implementadas depois de confirmado que estamos montando uma boa tendência, mas aqui estamos montando apenas pressupostos de que o nono sinal de super tendência será bem sucedido após 8 fracassos consecutivos.
Estou assumindo o pior cenário de 8 perdas consecutivas. Nós também podemos andar de moda também. A probabilidade de tendência de captura com maior lote estará lá. Se alguém puder testar a estratégia acima, será ótimo.
disse Suresh Rathod.
Como você está? Acabei de ler sua estratégia de hedif astrona / delta hedionda. É apenas curioso saber se ainda está funcionando lucrativamente?
também esperando a sua próxima estratégia de opções.
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